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  3. 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为( )

给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为( )

admin2013-10-30  71
问题 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为(    )
选项 A、
B、
C、
D、其他
答案B
解析 在完全负相关情况下，ρAB=-1，这时σP与E(rP)是分段线性关系。
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