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已知某基金的实际收益率为20%,其基准投资组合的收益率13%,其中股票占比60%,指数收益率为18%;债券占比40%,指数收益率为5.5%,该基金的各项资产权重为股票70%,债券30%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。
已知某基金的实际收益率为20%,其基准投资组合的收益率13%,其中股票占比60%,指数收益率为18%;债券占比40%,指数收益率为5.5%,该基金的各项资产权重为股票70%,债券30%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。
admin
2017-10-13
59
问题
已知某基金的实际收益率为20%,其基准投资组合的收益率13%,其中股票占比60%,指数收益率为18%;债券占比40%,指数收益率为5.5%,该基金的各项资产权重为股票70%,债券30%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。
选项
A、0.5%
B、0.75%
C、1%
D、1.25%
答案
D
解析
本题旨在考查Brinson归因项中的资产配置项。在本题中,资产配置对超额收益的贡献为(0.7—0.6)×18%+(0.3—0.4)×5.5%=1.25%。故本题正确答案为D。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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