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  3. 已知某基金的实际收益率为20％，其基准投资组合的收益率13％，其中股票占比60％，指数收益率为18％；债券占比40％，指数收益率为5．5％，该基金的各项资产权重为股票70％，债券30％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。

已知某基金的实际收益率为20％，其基准投资组合的收益率13％，其中股票占比60％，指数收益率为18％；债券占比40％，指数收益率为5．5％，该基金的各项资产权重为股票70％，债券30％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。

admin2017-10-13  60
问题 已知某基金的实际收益率为20％，其基准投资组合的收益率13％，其中股票占比60％，指数收益率为18％；债券占比40％，指数收益率为5．5％，该基金的各项资产权重为股票70％，债券30％。则该基金资产配置对超额收益的贡献为(  )。
选项 A、0．5％
B、0．75％
C、1％
D、1．25％
答案D
解析 本题旨在考查Brinson归因项中的资产配置项。在本题中，资产配置对超额收益的贡献为(0．7—0．6)×18％+(0．3—0．4)×5．5％=1．25％。故本题正确答案为D。
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