下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

admin2009-05-15 81

问题下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

选项 A、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

答案B,E

解析混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较，历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险；缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等；缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。

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风险管理

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