2. 财经
  3. 下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是( )。

admin2009-05-15  68
问题 下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是(    )。
选项 A、历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B、蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C、历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D、蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E、历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
答案B,E
解析 混淆了历史模拟法和蒙特卡洛模拟和优缺点比较，历史模拟法优点考虑了fattail现象、没有模型风险；缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度、对历史数据依赖性强、在度量大的资产组合风险时，工作量繁重。蒙特卡洛模拟优点是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等；缺点是成本高、计算量大，存在模型风险。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/xDFM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)