资产组合的有效边界

admin2022-07-21 1

问题资产组合的有效边界

选项

答案资产组合的有效边界又称为有效集，是可行集的一个子集。具体来说，有效边界指在(δ，r)平面上，由全部有效证券组合所对应的点连接而成的曲线。有效边界包括了在整个可行集中所有风险一定的情况下，其期望收益率最高，或者期望收益率一定时其风险最低的证券组合。投资者根据马柯威茨均值——方差筛选原则，“在给定相同期望收益率水平的组合中选择方差最小的组合；在给定相同方差水平的组合中选择期望收益率最高的证券组合。”从可行域中筛选出的组合构成可行域的左边界的顶部，这个顶部被称为有效边界。有效前沿以外的所有证券组合均不是有效的，投资者在进行证券组合选择时可以不予考虑，也就是说，投资者在进行证券组合选择时，只需考虑有效前沿上的证券组合即可。

解析

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