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  3. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

admin2019-06-13  59
问题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为(    )。
选项 A、0．17％
B、0．77％
C、1．36％
D、2．32％
答案C
解析 根据死亡率模型，SR=1-MMR，其中MMR为边际死亡率，SR为每年的存活率。则SR1=1-0．17％=99．83％，SR2=1-0．60％=99．40％，SR3=1-0．60％=99．40％，故3年的累计死亡率CMR3=1-SR1×SR2×SR3=1-99．83％×99．40％×99．40％=1．36％。故选项C正确。
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