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假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则: A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(RA)=0.15,E(RB)=0.25,σA=0.4,σB=0.65。则: A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?
admin
2019-05-09
57
问题
假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是:E(R
A
)=0.15,E(R
B
)=0.25,σ
A
=0.4,σ
B
=0.65。则:
A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?
选项
答案
随着股票A、B相关性的减弱,组合的标准差下降。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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