假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为( )。

admin2011-04-26 59

问题假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为( )。

选项 A、0.60
B、1.20
C、0.85
D、3.40

答案C

解析无风险资产的β系数为0，市场组合的β系数为1，因此资产组合的β系数为：βP=1/4×(0.8+1.6+0+1)=0.85

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/wkgr777K

投资规划

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)