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  3. 假设资本资产定价模型成立，市场风险溢酬为8％，无风险收益率为2．4％。已知甲股票的β系数为1．2，乙股票的β系数为0．7。要求： (1)计算市场组合必要收益率。 (2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率。 (3)假设某投资组

假设资本资产定价模型成立，市场风险溢酬为8％，无风险收益率为2．4％。已知甲股票的β系数为1．2，乙股票的β系数为0．7。要求： (1)计算市场组合必要收益率。 (2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率。 (3)假设某投资组

admin2018-08-30  66
问题 假设资本资产定价模型成立，市场风险溢酬为8％，无风险收益率为2．4％。已知甲股票的β系数为1．2，乙股票的β系数为0．7。要求：
  (1)计算市场组合必要收益率。
  (2)依据资本资产定价模型计算甲股票的风险收益率和必要收益率。
  (3)假设某投资组合中，甲股票的投资比例为40％，乙股票的投资比例为60％，计算该组合的β系数以及该组合的必要收益率。
选项
答案(1)市场组合的贝塔系数=1，所以市场组合必要收益率=2．4％+1×8％=10．4％ (2)甲股票的风险收益率=1．2×8％=9．6％ 甲股票的必要收益率=2．4％+9．6％=12％ (3)组合的β系数=1．2×40％+0．7×60％=0．9 组合的必要收益率=2．4％+0．9×8％=9．6％
解析
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