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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x1，第i种证券的期望收益率为Eri，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6i。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
admin
2010-04-22
62
问题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x
1
，第i种证券的期望收益率为Er
i
，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6
i
。那么这个套利证券组合具有的特征包括( )
选项
A、x
1
+x
2
+…+x
n
=1
B、x
1
+x
2
+…+x
n
=0
C、x
1
b
1
+x
2
b
2
+…+x
n
b
n
=0
D、b
1
+b
2
+…+b
n
=0
E、x
1
E
1
+x
2
E
2
+…+x
n
·E
n
＞0
答案
B,C,E
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/wG3R777K
本试题收录于：
证券投资分析题库经管类分类
0
证券投资分析
经管类
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