某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。要求： 3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应如何决策?获得

admin2012-11-12 69

问题某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。
要求：
3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应如何决策?获得的人民币数量为多少?

选项

答案3个月到期时，如果美元升值，汇率变为1美元=8．71元人民币，则该企业应该放弃期权，直接在即期市场上出售美元得到人民币价值为17360万元(=2000万美元×8．71元人民币／美元一2000万美元×0．03元人民币／美元)。

解析

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公司战略与风险管理

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公司战略与风险管理

注册会计师

下列有关行政复议的表述中，不符合规定的有()。

根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于税收强制执行措施的是()。

因确认股东资格纠纷提起的民事诉讼，由公司住所地人民法院管辖。()

以下各项中，股份有限公司的股票上市采取的是(　　　)。

银行对伪造的票据虽以善意且符合规定的正常操作程序审查，但未能发现异常而支付金额的，对持票人或收款人仍应负付款责任。()

车船税的纳税义务发生时间，为车船管理部门核发的车船登记证书或者行驶证书所记载日期的次月。()

根据《代理记账管理暂行办法》的规定，下列各项中，属于记账机构可以接受委托，代表委托人办理的业务有(　　　)。

根据《银行卡业务管理办法》的有关规定，下列各项中，符合银行卡风险控制指标规定的有(　　　)。

头寸指什么?

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

有关肺下界的体表位置描述，哪项不正确?

非处方药物的遴选原则是安全有效、疗效确切、质量稳定和使用方便，疗效确切的含义

出生4天的女婴，体重2.9kg，生后第1天即出现频繁呕吐黄绿色液，一直未排胎便。查体：上腹略胀，腹软，无压痛。最可能的诊断是

对肝硬化有确诊价值的是()

患者，男，13岁。在生活中养成不良的吸烟习惯，父母非常恼火。心理医生建议其采取的较有效的行为治疗是

房地产经纪人为委托人进行房源与客源匹配的过程，实际上是()的过程。

教师发现班上有一名学生缺课，就会想到该生缺课的各种可能性。这种心理活动属于()。

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在Windows系统中设置默认路由的作用是()。

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公司战略与风险管理

注册会计师

下列有关行政复议的表述中，不符合规定的有()。

根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于税收强制执行措施的是()。

因确认股东资格纠纷提起的民事诉讼，由公司住所地人民法院管辖。()

以下各项中，股份有限公司的股票上市采取的是( )。

银行对伪造的票据虽以善意且符合规定的正常操作程序审查，但未能发现异常而支付金额的，对持票人或收款人仍应负付款责任。()

车船税的纳税义务发生时间，为车船管理部门核发的车船登记证书或者行驶证书所记载日期的次月。()

根据《代理记账管理暂行办法》的规定，下列各项中，属于记账机构可以接受委托，代表委托人办理的业务有( )。

根据《银行卡业务管理办法》的有关规定，下列各项中，符合银行卡风险控制指标规定的有( )。

头寸指什么?

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

有关肺下界的体表位置描述，哪项不正确?

非处方药物的遴选原则是安全有效、疗效确切、质量稳定和使用方便，疗效确切的含义

出生4天的女婴，体重2.9kg，生后第1天即出现频繁呕吐黄绿色液，一直未排胎便。查体：上腹略胀，腹软，无压痛。最可能的诊断是

对肝硬化有确诊价值的是()

患者，男，13岁。在生活中养成不良的吸烟习惯，父母非常恼火。心理医生建议其采取的较有效的行为治疗是

房地产经纪人为委托人进行房源与客源匹配的过程，实际上是()的过程。

教师发现班上有一名学生缺课，就会想到该生缺课的各种可能性。这种心理活动属于()。

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在Windows系统中设置默认路由的作用是()。

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以下各项中，股份有限公司的股票上市采取的是(　　　)。

根据《代理记账管理暂行办法》的规定，下列各项中，属于记账机构可以接受委托，代表委托人办理的业务有(　　　)。

根据《银行卡业务管理办法》的有关规定，下列各项中，符合银行卡风险控制指标规定的有(　　　)。