(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：市场利率同步上升1个百分点，该银行的权益市场价值将发生何种变化?

admin2019-08-13 25

问题 (南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：
市场利率同步上升1个百分点，该银行的权益市场价值将发生何种变化?

选项

答案设k=L／A，则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为： △E=－(D_A－D_L×k)×A×[*]=－1．42×1000×0．01=－14．2亿元由于杠杆调整有效期限缺口大于零，所以当利率上升时，银行资产净值会减少14．2亿元。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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