已知目前无风险资产收益率为5％，市场组合的平均收益率为10％，市场组合平均收益率的标准差为12％。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2．88％，则下列说法中正确的是( )。

admin2012-06-21 81

问题已知目前无风险资产收益率为5％，市场组合的平均收益率为10％，市场组合平均收益率的标准差为12％。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2．88％，则下列说法中正确的是( )。

选项 A、甲公司股票的β系数为2
B、甲公司股票的要求收益率为16％
C、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10％

答案A

解析选项A，甲公司股票的β系数=2．88％／(12％×12％)=2；选项B，甲公司股票的要求收益率=5％+2×(10％一5％)=l5％；选项C，如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值=2／15％：l3．33(元)；选项D，如果市场完全有效，则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15％。

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