下面两种债券哪一种对利率的波动更敏感( )。 (1)平价债券X，5年期，10％息票率。 (2)零息票债券Y，5年期，100－／0的到期收益率

admin2015-07-14 64

问题下面两种债券哪一种对利率的波动更敏感( )。
(1)平价债券X，5年期，10％息票率。
(2)零息票债券Y，5年期，100－／0的到期收益率

选项 A、债券X，因为有更高的到期收益率
B、债券X，因为到期日寸间更长
C、债券Y，因为久期更长
D、债券Y，因为久期更短

答案C

解析现金流越大，则久期更长。

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金融硕士（金融学综合）

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