VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )

admin2016-01-16 86

问题 VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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