运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。股票C与市场组合的协方差是多少?相关系数是多少?

admin2019-05-09 34

问题运用以下股票C与市场组合的信息(表2-6-6)解答下列问题。

股票C与市场组合的协方差是多少?相关系数是多少?

选项

答案由题意可得表2-6-5： [*] 股票C的收益率与市场组合收益率的协方差等于最后一列的数值相加 Cov(C，M)=σ_C,M=0．004 013 相关系数等于协方差除以两项标准差的乘积 Corr(C，M)=0．004 013／(0．114 72×0．077 20)=0．453 12

解析

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金融硕士（金融学综合）

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