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  3. D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据

D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据

admin2011-04-26  56
问题 D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元；
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表：

(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0．4；
(4)无风险年利率4％；
(5)1元的连续复利终值如下：

要求：
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格；
选项
答案看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X) =-25+2．65+25．3／[*]=2．46(元)
解析
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