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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。
admin
2019-08-12
87
问题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6％。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1．1，则它的方差为( )。
选项
A、3．6％
B、6．0％
C、7．3％
D、10．1％
答案
C
解析
根据因素组合的方差公式可知，当非系统性风险为零时，σ
i
2
=β
i
2
σ
m
2
=1．1
2
×6％=7．26％。
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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