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  3. 下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有（ ）

下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有（ ）

admin2013-07-30  46
问题 下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有（    ）
选项 A、如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合，的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
答案A，B，C
解析 D选项中变动频繁，时间间隔应该短，E选项中，时间间隔应该选取监管成本和监管收益的临界点。
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