下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。[2015年3月证券真题]

admin2015-10-27 99

问题下列( )是计算基金信息比率没有用到的变量。[2015年3月证券真题]

选项 A、基金的β值
B、基准组合收益率
C、基准组合的跟踪偏离度
D、业绩比较基准收益

答案A

解析信息比率(IR)计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
用公式可以表示为：

式中：R_p表示投资组合收益，R_b表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σ_p－b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。

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