时间序列模型一般分为( )。 Ⅰ．自回归过程 Ⅱ．移动平均过程 Ⅲ．自回归移动平均过程 Ⅳ．单整自回归移动平均过程

admin2022-01-09 69

问题时间序列模型一般分为( )。
Ⅰ．自回归过程 Ⅱ．移动平均过程
Ⅲ．自回归移动平均过程 Ⅳ．单整自回归移动平均过程

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析时间序列模型是根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，研究的是市场价格与时间的关系。时间序列模型一般分为四种类型，即自回归过程(AR)、移动平均过程(MA)、自回归移动平均过程(ARMA)、单整自回归移动平均过程(ARINIA)。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/v3Lg777K

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)