A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。根据以上资料，回答下列问题：两家公司可以选择的套利方案是( )。

admin2022-02-20 67

问题 A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。

根据以上资料，回答下列问题：
两家公司可以选择的套利方案是( )。

选项 A、利率远期协议
B、货币互换
C、跨期套利
D、利率互换

答案D

解析利率互换指买卖双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的同样的名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算，通常双方只交换利息差，不交换本金。

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