总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。

admin2016-01-16 64

问题总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有( )。

选项 A、方差——协方差法
B、累计总敞口头寸法
C、净总敞口头寸法
D、历史模拟法
E、短边法

答案B,C,E

解析根据不同类型，外汇敞口可以大致分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：①累计总敞口头寸法；②净总敞口头寸法；③短边法。方差——协方差法、历史模拟法是选择VaR值的计算方法。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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