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  3. 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2015-06-30  104
问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0．5，市场组合的期望收益率为9％，则无风险利率为(       )。
选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％
答案C
解析 根据CAPM定价模型的公式R=Rf＋β(Rm－Rf)，6％=Rf＋0．5×(9％一Rf)，解得Rf=3％。
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