下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

admin2022-05-24 75

问题下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

选项 A、参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B、参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出未来的风险因子收益变化
C、参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

答案A

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/up2g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于常用的VaR估算方法—参数法的说法中，正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

股权投资基金投资流程围绕()展开。

()通过评估目标公司退出时的股权价值，再基于目标回报倍数或收益率，倒推出目标公司的当价值。

下列关于外资人民币股权投资基金和外币股权投资基金的说法中，错误的是()。

股权投资基金管理人违反《私募投资基金信息披露管理办法》的，中国证券投资基金业协会可视情节轻重对其采取下列()措施。I．公开谴责Ⅱ．暂停办理相关业务Ⅲ．撤销管理人登记Ⅳ．取消会员资格

我国证券交易所采用的竞价方式是()。

私募基金出现()情形时，基金合同终止。Ⅰ．某一私募基金投资者建议终止Ⅱ．私募基金管理人建议终止Ⅲ．基金份额持有人大会决定终止Ⅳ．基金合同期限届满而未延期

()不属于股权投资基金的市场服务机构。

下列非上市股权外部转让的一般流程中，正确的顺序是()。I．交易双方签署股权转让意向书Ⅱ．向工商行政管理部门申请公司变更登记Ⅲ．转让方与受让方签署股权转让协议Ⅳ．对目标公司进行尽职调查

()是指投后退出的所有资金首先用于返还全体投资者的出资本金，以及事先约定的优先收益后，基金管理人才参与超额收益的分配。

下列关于股权投资基金募集主体相关义务、责任的表述中，错误的是()。

其他规范性文件

You’realone,drivingonadesertedstretchofhighway.Suddenlyyouareenclosedbycloudsofsmokeandsteamastheengine-tem

社会监督主体主要是()。

陈洪绶和崔子忠在画史上齐名，被称为“南陈北崔”。()

Johnson:Igothomeverylatelastnight.IhopeIdidn’tdisturbyouLandlady:______

R1、R2是一个自治系统中采用RIP路由协议的两个相邻路由器，R1的路由表如图a所示，当R1收到R2发送的如图b的（V，D）报文后，R1更新的路由表项中距离值从上到下依次为0、4、4、3,那么，①②③④可能的取值依次为（）。

Howlongdidthechildrenplay?

Theboarddeemedit’surgentthatthesefiles______rightaway.

Fromthe_____itwasclearthathewasguilty,becausehedidappearonthescene.

Asurprisinglinkbetweenchangesintheseasonandcrimepatternsimpliesthat______.WhatunusualthingisfoundinMay?