以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

admin2010-04-11 37

问题以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

选项 A、无风险利率
B、股票价格
C、执行价格
D、预期红利

答案A,B,C

解析布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

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