一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是(　　)元。

admin2009-11-26 75

问题一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是(　　)元。

选项 A、99.15
B、99.38
C、100
D、105.2

答案A

解析 98元的远期价值为：

，则远期合约的价格=100.98-1.83=99.15(元)。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/umgr777K

投资规划

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)