某证券的β值是1.5，同期市场上投资组合的实际收益率比预期收益率高10％，则该证券的实际收益率比预期收益率高( )。

admin2021-12-24 45

问题某证券的β值是1.5，同期市场上投资组合的实际收益率比预期收益率高10％，则该证券的实际收益率比预期收益率高( )。

选项 A、5％
B、10％
C、15％
D、20％

答案C

解析 β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％，则证券i的实际收益率比预期大β_i×Y％。故本题中，该证券的实际收益率比预期收益率高1.5×10％=15％。

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