A、B两种风险证券的相关系数为零，则两者构成的风险组合有效集的形状是 ( ) (上海财经大学2018年真题)

admin2018-11-28 46

问题 A、B两种风险证券的相关系数为零，则两者构成的风险组合有效集的形状是 ( ) (上海财经大学2018年真题)

选项 A、折线
B、直线
C、曲线
D、线段

答案C

解析马科维茨风险组合分散模型中，完全相关时，不能分散风险，组合收益随风险增加而增加，图像为直线。当组合不完全相关时(相关系数小于1)，组合有分散风险的效果，直线会变成曲线。当相关系数等于-1时，直线变成折现，且组合风险存在零点。

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金融硕士（金融学综合）

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