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A、B两种风险证券的相关系数为零,则两者构成的风险组合有效集的形状是 ( ) (上海财经大学2018年真题)
A、B两种风险证券的相关系数为零,则两者构成的风险组合有效集的形状是 ( ) (上海财经大学2018年真题)
admin
2018-11-28
45
问题
A、B两种风险证券的相关系数为零,则两者构成的风险组合有效集的形状是 ( ) (上海财经大学2018年真题)
选项
A、折线
B、直线
C、曲线
D、线段
答案
C
解析
马科维茨风险组合分散模型中,完全相关时,不能分散风险,组合收益随风险增加而增加,图像为直线。当组合不完全相关时(相关系数小于1),组合有分散风险的效果,直线会变成曲线。当相关系数等于-1时,直线变成折现,且组合风险存在零点。
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