蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

admin2013-06-09 81

问题蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

选项 A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、计算量较小，且准确性提高速度较快
C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答案A,C,E

解析蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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