在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件： E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％其中，Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差，Rf为无风险利率。求该投资组合的回报率标准差，以及该组

admin2018-11-12 63

问题在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件：
E(R_m)=15％ R_f=5％ σ_m=20％
其中，R_m和σ_m分别是市场组合的期望收益率和标准差，R_f为无风险利率。
求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。(中央财经大学2012真题)

选项

答案[*] σ_i=40％ 25％=5％+β(15％一5％) β=2 [*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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