某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。要求： 3个月到期时，如果美元贬值，汇率变为1美元=8．675元人民币，则该企业应如何决策?获

admin2012-11-12 56

问题某国际企业预计三个月后有2000万美元的外汇净流入，该企业购买了3个月的美元卖出期权，执行价格为1美元=8．675元人民币，期权费为每1美元0．03元人民币。
要求：
3个月到期时，如果美元贬值，汇率变为1美元=8．675元人民币，则该企业应如何决策?获得的人民币数量为多少?

选项

答案3个月到期时，如果美元贬值，汇率变为1美元=8．675元人民币，低于期权的执行价格，则该企业应该执行该期权。出售美元得到人民币价值为17290万元(=2000万美元×8．675元人民币／美元-2000万美元×0．03元人民币／美元)。

解析

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公司战略与风险管理

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根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于税收强制执行措施的是()。

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甲公司为员工王某支付培训费20000元，服务期为5年。3年后，王某以劳动合同期满为由，不肯再续签合同，甲公司要求王某支付违约金，根据规定，违约金数额不得超过()元。

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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

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1-sin1

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根据票据法律制度的规定，下列有关在票据上签章效力的表述中，正确的有()。

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甲公司为员工王某支付培训费20000元，服务期为5年。3年后，王某以劳动合同期满为由，不肯再续签合同，甲公司要求王某支付违约金，根据规定，违约金数额不得超过()元。

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发行分离交易的可转换公司债券的上市公司，其最近1期末经审计的净资产不低于人民币10亿元。( )

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