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  3. 下列情形中，期权内在价值不为零的情况有( )。 Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格 Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格 Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格 Ⅳ．看跌期权行权价格

下列情形中，期权内在价值不为零的情况有( )。 Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格 Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格 Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格 Ⅳ．看跌期权行权价格

admin2022-01-10  68
问题 下列情形中，期权内在价值不为零的情况有(          )。
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格    Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格
Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格    Ⅳ．看跌期权行权价格<标的价格
选项 A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ
答案B
解析 看涨期权的内在价值＝标的物的市场价格－执行价格；看跌期权的内在价值：执行价格－标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。
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