表2-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是(　　)。

admin2009-10-26 70

问题表2-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是(　　)。

选项 A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷纳指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷纳指数=0.69

答案A

解析投资组合的夏普指数和特雷纳指数：S_p=(0.35-0.06)/0.42=0.69；T_p=(0.35-0.06)/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：S_m=(0.28-0.06)/0.3=0.73；r_m=(0.28-0.06)/1=0.22。

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国家理财规划师（ChFP）

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