某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元。如果利率上升100个基点，价格最接近于(　　)。

admin2009-11-26 43

问题某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元。如果利率上升100个基点，价格最接近于(　　)。

选项 A、88元
B、90.08元
C、90.7元
D、91.32元

答案C

解析 MD(修正久期)=[(98-1.98)-(98+1.67)]/2×98×0.25=0.074。P=98×(1-0.074)=90.7(元)。

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