2. 财经
  3. 假设某交易Et M股票的收盘价格是20．69元，M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0．688元，该卖方期权的执行价格为7．43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。

假设某交易Et M股票的收盘价格是20．69元，M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0．688元，该卖方期权的执行价格为7．43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为( )。

admin2015-03-07  61
问题 假设某交易Et M股票的收盘价格是20．69元，M股票的卖方期权(PUT OPTION)的收盘价是0．688元，该卖方期权的执行价格为7．43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为(    )。
选项 A、7．43和－6．742
B、－13．26和13．948
C、0和0．688
D、7．43和20．69
答案B
解析 期权的价值(即期权费也称权利金)由其内在价值(Intrinsic Value)和时间价值(TimeValue)两部分构成：(1)期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。(2)期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。当期权为价外期权或平价期权时，由于其内在价值为零，所以期权价值即为其时间价值。期权的时间价值随着到期日的临近而降低，到期日当天期权的时间价值为零。因此，本题中该期权的内在
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tNTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)