下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

admin2017-09-20 59

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

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下列关于基金管理人内部控制基本要素的表述错误的是()。[2016年4月真题]

不得成为公开募集基金的基金管理公司实际控制人的情形包括()。

基金管理人的法定代表人的选任，应当报()进行审核。

基金管理人内部控制的五大原则不包括()。

下列现金替代证券的计算中，不属于证券最新价格的确定原则的是()。

根据《国务院关于管理公开募集基金的基金管理公司有关问题的批复》，下列关于不得成为基金管理公司实际控制人的情形，表述正确的是()。

投资基金中最主要的一种类别是()。

年度报告提供的是最近()个会计年度的主要会计数据和财务指标。

基金管理人应当在每()的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目和使用情况以及从管理费中支付的客户维护费用。

下列说法正确的有()。Ⅰ．阴线K线表明收盘价小于开盘价Ⅱ．当最高价等于收盘价时，K线没有上影线Ⅲ．阳线K线表明收盘价大于开盘价Ⅳ．当最高价等于最低价、收盘价、开盘价时，画不出K线

Globalwarmingmayormaynotbethegreatenvironmentalcrisisofthe21stcentury,but—regardlessofwhetheritisorisn’t—w

在精液常规检查中，下列不正常的指标是

市值配售中，如果投资者在中签后，认购资金不足或者没有及时缴纳款项，可由证券营业部代为认购。(　　)

下列不负刑事责任的是()。

下列职位中，我国《宪法》没有规定连任不得超过两届的是()。

简述明治维新教育改革内容。

RIP协议用于在网络设备之间交换…信息。

Whatcanwelearnaboutthecouple?

Whotobelieve?NokiaorEricsson?IBMorSunMicrosystems?MicrosoftorSiebel?Rarelyhavethefortunesoftechnologycompanie

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不得成为公开募集基金的基金管理公司实际控制人的情形包括()。

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基金管理人内部控制的五大原则不包括()。

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根据《国务院关于管理公开募集基金的基金管理公司有关问题的批复》，下列关于不得成为基金管理公司实际控制人的情形，表述正确的是()。

投资基金中最主要的一种类别是()。

年度报告提供的是最近()个会计年度的主要会计数据和财务指标。

基金管理人应当在每()的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目和使用情况以及从管理费中支付的客户维护费用。

下列说法正确的有()。Ⅰ．阴线K线表明收盘价小于开盘价Ⅱ．当最高价等于收盘价时，K线没有上影线Ⅲ．阳线K线表明收盘价大于开盘价Ⅳ．当最高价等于最低价、收盘价、开盘价时，画不出K线

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