计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2010-08-27 29

问题计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点：
(1)考虑了“肥尾”现象；
(2)通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，没有模型风险；
(3)能度量非线性金融工具的风险。
VAR值的历史模拟法存在的缺陷：
(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动；
(2)风险度量的结果受制于历史周期的长短；
(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；
(4)在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

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