某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2021-05-12 55

问题某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

选项 A、1．06
B、1．85
C、0． 65
D、2．5

答案A

解析 d₁＝{ln(10／10)[0．06＋(0．25／2)]×0．25}／(0．5×0．25^1/2)＝0．185
d₂＝0．185－0．5×0．25^1/2＝﹣0．065
N(d₁)＝N(0．185)＝0．5734．
N(d₂)＝N(﹣0．065)＝0．4741
C＝10×0．5734－10×e^{﹣6％0．25×}×0．4741＝1．06(元)

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/sj6c777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

财务成本管理

注册会计师

某期权交易所2018年3月20日对A公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几个问题进行回答：若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?

某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为()元。

某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为()元。

甲公司是一家稳定发展的制造企业。经营效率和财务政策过去十年保持稳定且预计未来继续保持不变，未来不打算增发或回购股票，公司现以用股利增长模型估计普通股资本成本，下列各项中，可作为股利增长率的有()。

计算投资项目的净现值可以采用实体现金流量法或股权现金流量法。关于这两种方法的下列表述中，不正确的有()。

下列关于企业价值评估的说法中，正确的是()。

下列有关表述中不属于关键绩效指标法优点的是()。

在分层确定关键绩效指标体系的情况下，当确定第一层次即企业级关键绩效指标时，不需要考虑的因素是()。

下列预算中只使用实物量计量单位的预算是()。

用分流进料方式蒸发时，得到的各份溶液浓度相同。()

根据《国家赔偿法》的规定，造成公民死亡的赔偿总额为国家上年度职工年平均工资的()

A、limitB、minuteC、willingD、lifeD

保税仓库货物的储存期限为()。

物流控制的核心是在制品管理，有效控制在制品对及时完成作业计划和减少在制品积压有重要意义。

管理岗位知识能力规范的内容包括()。[2011年11月三级真题]

A：I’msorrytohavekeptyouwaitingforsolong．B：________I，vebeenkillingtimebylisteningtomusic

M公司已经发行了带有以下特征的一种债券：面值，1000元；到期日，20年后；息票率，8％；半年支付一次息票。在8％、10％、6％的到期收益率下，该债券的价格分别是多少?

网络的配置管理主要目的在于【　　】网络和系统的配置信息以及网络内各设备的状态和连接关系。

CharlesDickenswasbornin1812inPortsmouth,England.Hewasthesecondofeightchildren.Hisfatheralwayshadproblemswit

某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

财务成本管理

注册会计师

某期权交易所2018年3月20日对A公司的期权报价如下：要求：针对以下互不相干的几个问题进行回答：若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?

某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为()元。

某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为()元。

甲公司是一家稳定发展的制造企业。经营效率和财务政策过去十年保持稳定且预计未来继续保持不变，未来不打算增发或回购股票，公司现以用股利增长模型估计普通股资本成本，下列各项中，可作为股利增长率的有()。

计算投资项目的净现值可以采用实体现金流量法或股权现金流量法。关于这两种方法的下列表述中，不正确的有()。

下列关于企业价值评估的说法中，正确的是()。

下列有关表述中不属于关键绩效指标法优点的是()。

在分层确定关键绩效指标体系的情况下，当确定第一层次即企业级关键绩效指标时，不需要考虑的因素是()。

下列预算中只使用实物量计量单位的预算是()。

用分流进料方式蒸发时，得到的各份溶液浓度相同。()

根据《国家赔偿法》的规定，造成公民死亡的赔偿总额为国家上年度职工年平均工资的()

A、limitB、minuteC、willingD、lifeD

保税仓库货物的储存期限为()。

物流控制的核心是在制品管理，有效控制在制品对及时完成作业计划和减少在制品积压有重要意义。

管理岗位知识能力规范的内容包括()。[2011年11月三级真题]

A：I’msorrytohavekeptyouwaitingforsolong．B：________I，vebeenkillingtimebylisteningtomusic

M公司已经发行了带有以下特征的一种债券：面值，1000元；到期日，20年后；息票率，8％；半年支付一次息票。在8％、10％、6％的到期收益率下，该债券的价格分别是多少?

网络的配置管理主要目的在于【 】网络和系统的配置信息以及网络内各设备的状态和连接关系。

CharlesDickenswasbornin1812inPortsmouth,England.Hewasthesecondofeightchildren.Hisfatheralwayshadproblemswit

网络的配置管理主要目的在于【　　】网络和系统的配置信息以及网络内各设备的状态和连接关系。