5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元／吨、176

admin2019-03-12 57

问题 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元／吨、1765元／吨和1760元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )元。(大豆期货合约每张10吨)

选项 A、1000
B、2000
C、1500
D、150

答案C

解析 5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750一1740)×5×10=500(元)；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765一1760)×10×10=500(元)；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770一1760)×5×10=500(元)。因此，该投机者的净收益=500×3=1500(元)。故此题选C。

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