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两种证券A和B,它们的期望分别为10%和20%,标准差为30%和50%,A和B的相关系数为0.9,且已知A和B按照收益率来分配权重,该组合的标准差为( )。
两种证券A和B,它们的期望分别为10%和20%,标准差为30%和50%,A和B的相关系数为0.9,且已知A和B按照收益率来分配权重,该组合的标准差为( )。
admin
2016-08-29
57
问题
两种证券A和B,它们的期望分别为10%和20%,标准差为30%和50%,A和B的相关系数为0.9,且已知A和B按照收益率来分配权重,该组合的标准差为( )。
选项
A、35%
B、40%
C、10%
D、38.9%
答案
D
解析
组合标准差的计算公式为
σ
p
=
×0.3×0.5×0.9=38.9%
故选D。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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