首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
使用表6.2中的信息解决下列问题。 (1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。 (2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。 (3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价
使用表6.2中的信息解决下列问题。 (1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。 (2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。 (3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价
admin
2017-11-19
60
问题
使用表6.2中的信息解决下列问题。
(1)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的算术平均收益率。
(2)分别计算大公司股票组合和国库券组合在这段期间的标准差。
(3)计算每年观察到的大公司股票组合相对于国库券组合的风险溢价。这段期间的算术平均风险溢价是多少?这段期间风险溢价的标准差是多少?
选项
答案
(1)首先计算每一笔资产的收益总和和观测到的风险溢价,得到(表6.3): [*] 这段期间大公司股票组合和国库券组合的平均收益率分别是: 大公司股票平均收益率=19.41%/6≈3.24% 国库券的平均收益率=39.31%/6≈6.55% (2)利用方差公式,得到这段期间大公司股票组合的方差是: 方差=[(-0.146 9-0.032 4)
2
+(-0.264 7-0.032 4)
2
+(0.372 3-0.032 4)
2
+ (0.239 3-0.032 4)
2
+(-0.071 6-0.032 4)
2
+(0.065 7-0.032 4)
2
]/5≈0.058 136 标准差=[*]≈0.241 1,即24.11% 这段期间国库券组合的方差是: 方差=[(0.072 9-0.065 5)
2
+(0.079 9-0.065 5)
2
+(0.058 7-0.065 5)
2
+(0.050 7-0.065 5)
2
+(0.054 5-0.065 5)
2
+(0.076 4-0.065 5)
2
]1/5≈0.000 153 标准差=[*]≈0.012 4,即1.24% (3)这一时期观察到的平均风险溢价是: 观察到的平均风险溢价=-19.90%/6≈-3.32% 平均风险溢价的方差是: 方差=[(-0.219 8-0.033 2)
2
+(-0.344 6-0.033 2)
2
+(0.313 6-0.033 2)
2
+(0.188 6-0.033 2)
2
+(-0.126 1-0.033 2)
2
+(-0.010 7-0.033 2)
2
]/5≈0.062 078 标准差=[*]≈0.249 2,即24.92%
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/sCEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
A、条件(1)充分,但条件(2)不充分。B、条件(2)充分,但条件(1)不充分。C、条件(1)和(2)单独都不充分,但条件(1)和条件(2)联合起来充分。D、条件(1)充分,条件(2)也充分。E、条件(1)和(2)单独都不充分,条件(1)和条件(2
甲、乙两车车速之比为5:3,A,B两地相距m公里,两车同时从A地出发,同向匀速行驶。甲车到月地即刻返回,在离月地相当于全程的1/4处,与乙车相遇,两车是午后3时相遇的,而发车是早上7时,则甲车往返A,月两地需要()。
在工业化国家中,许多企业主通过设备自动化解雇工人以减少开支,但是因自动化而被解雇的失业者需要政府的救济才能维持生计。失业者的队伍扩大了,政府的失业救济负担随之增加,这又导致了税收的增加。征税的对象中,当然包括那些因自动化而解雇工人的企业。
甲、乙、丙3个公司,甲公司的员工比乙公司多15%,乙公司的员工比丙公司多25%,而甲公司比丙公司多91名员工,丙公司有员工()。
若以连续两次掷色子得到的点数a和b作为点P的坐标,则点P(a,b)落在直线x+y=6和两坐标轴围成的三角形内的概率为()。
一艘小轮船上午8:00起航逆流而上(设船速和水流速度一定),中途船上一块木板落入水中,直到8:50船员才发现这块重要的木板丢失,立即调转船头去追,最终于9;20追上木板。由上述数据可以算出木板落水的时间是()。
美国俄亥俄州州立大学的研究人员对超过1.3万名7至12年级的中学生进行调查。在调查中,研究人员要求这些学生各列举5名男性朋友和5名女性朋友,然后统计这些被提名的朋友总的得票数,选取获得五票的人进行调查统计。研究发现,在获得五票的人当中,独生子女出现的比例与
无抛补利率平价
有一个线性城市,城市的长度为1。消费者均匀分布在城市中,人口分布密度为1。假设有两个企业A和B分别位于城市的两端,他们生产相同的产品。消费者对产品有单位需求(即最多只买一个数量),对产品的评价为v,假设v足够大。消费者为获得商品除了需要支付价格之外,还需要
下面是关于GNP、GDP和NDP的讨论。在2011年,美国的GDP是56775亿美元;GNP是56949亿美元。为什么两者之间存在着一个差额?
随机试题
解放思想意味着放飞思想,也就是意志自由。()
提出解冻理论的是()
A.Km增大,Vmax不变B.Km增大,Vmax降低C.Km不变,Vmax降低D.Km减小,Vmax降低反竞争性抑制作用的动力学变化特点是
患儿,9岁。发热,双侧腮腺肿大9天。现头痛,呕吐。查体:体温39℃,嗜睡,颈项强直。脑脊液检查:蛋白质定量0.2/L,细胞数160×106/L,以淋巴细胞为主。应首先考虑的是
进口口岸()提运单号()
通货紧缩往往相伴随着()。
设f(x)在[0,2]上三阶连续可导,且f(0)=1,f’(1)=0,f(2)=5/3.证明:存在ξ∈(0,2),使得f"’(ξ)=2.
在考生文件夹中有一个工程文件exeeise119.vbp,相应的窗体文件为exeeise119.frm。在名为Form1的窗体上有一个命令按钮(名称为Cmd1,标题为“求和”),其功能是产生30个0~1000的随机整数,放入一个数组中,然后输出它们的和。程
Cybercrime’Lovebug’virus,hackattacksanddatatheft,peoplenowadaysarequitefamiliarwiththosewords,astheyareo
A、She’llgototheconcert.B、She’llhaveameeting.C、She’llwatchherneighbor’schildren.D、She’llvisitherneighbor.C信息明示
最新回复
(
0
)