2. 财经
  3. 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 假设投资者将全部资金按照60％和40％的比

已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 假设投资者将全部资金按照60％和40％的比

admin2019-04-11  51
问题 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
假设投资者将全部资金按照60％和40％的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
选项
答案组合的β系数=60%×1．33+40％×1．83=1．53。 组合的风险收益率=1．53×(10％一4％)=9．18％。 组合的必要收益率=4％+9．18%=13．18％。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/s8W0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)