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已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。
已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。
admin
2015-08-16
29
问题
已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是( )。
选项
A、0．04
B、0．16
C、0．25
D、1．00
答案
A
解析
个别资产与市场组合的协方差COV(R
i
，R
m
)＝ρ
i,m
σ
i
σ
m
＝相关系数×该资产收 益率的标准差×市场组合收益率的标准差＝0．5×0．2×0．4＝0．04。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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