某基金的月均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率下，月度净值增长率会落在区间( )内。

admin2018-08-23 56

问题某基金的月均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率下，月度净值增长率会落在区间( )内。

选项 A、+11％～一5％
B、+3％～一3％
C、+7％～一1％
D、+7％～一7％

答案A

解析基金净值增长率的波动程度可以用标准差来计量，并通常按月计算。在净值增长率服从正态分布时，可以期望2/3(约67％)的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内，95％的情况下基金净值增长率会落在正负2个标准差的范围内。基金月度净值增长率为3％，标准差为4％，那么，+7％～一1％相当于针对均值的1个标准差的偏离，根据标准正态分布表，1个标准差的偏离概率是67％。在95％的概率下，月度净值增长率会出现在2个标准差的偏离范围内，因此基金月度净值增长率为十11％～一5％。

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