方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2019-06-13 64

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差—协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D、方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

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风险管理

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为()。

下列关于国家风险的说法，正确的是()。

压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。()

清晰的战略风险管理流程包括()。

效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。

我国商业银行风险管理中最重要的内容是()。

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()

使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()

风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()

下列关于检察官的刑事责任和纪律责任关系的说法，正确的有哪些：

在病色交错中，肺病见赤色，属于

下列所述与大量心包积液X线征象不符的是

在定时散射比浊分析中，如果预反应时间段抗原一抗体复合物的光散射信号超过预设阈值，提示问题是

在Word的编辑状态，选择了一个段落并设置段落的“首行缩进”为1厘米，则()。

在TCP/IP参考模型中，传输层的主要作用是在互联网络的源主机与目的主机对等实体之间建立用于会话的

Aweathermapisanimportanttoolforgeographers.Asuccessionofthreeoffourmapspresentsacontinuouspictureofweather

Winningorlosingistemporary,butfriendship______.

Chemistryplaysanimportantpartinourlife.The【1】ofaclock,【1】theclotheswewear,andourleathershoesar

NotSeeingtheForestfortheDollarBillsA)TheU.S.FishandWildlifeServicehasfinallydeclaredthespottedowlanendanger

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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