考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(　　)。

admin2009-11-26 44

问题考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为(　　)。

选项 A、0.8
B、1.13
C、1.25
D、1.56

答案B

解析根据(16%)²×β²=(18%)²，解得：β=1.125。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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