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  3. 假定投资者的效用函数为U=E(r)一0．005Aσ2给定以下投资组合： 如果投资者的风险厌恶系数A=4，投资者会选择那种投资组合?( )

假定投资者的效用函数为U=E(r)一0．005Aσ2给定以下投资组合： 如果投资者的风险厌恶系数A=4，投资者会选择那种投资组合?( )

admin2019-11-30  54
问题 假定投资者的效用函数为U=E(r)一0．005Aσ2给定以下投资组合：
        
    如果投资者的风险厌恶系数A=4，投资者会选择那种投资组合?(    )
选项 A、1
B、2
C、3
D、4
答案D
解析
    由于投资组合4的效用最大，因此应当选择投资组合4。
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