假设3年期的即期利率是4％，5年期的即期利率是8％，如果3年到5年的远期利率是10％ (利率均为连续复利，并且存贷利率一样)。请问：为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少?

admin2019-05-09 76

问题假设3年期的即期利率是4％，5年期的即期利率是8％，如果3年到5年的远期利率是10％ (利率均为连续复利，并且存贷利率一样)。
请问：
为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为多少?

选项

答案为了避免套利活动的产生，3年到5年的远期利率应该定为14％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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