假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为(　　)。

admin2009-11-19 78

问题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为(　　)。

选项 A、双曲线
B、椭圆
C、直线
D、射线

答案C

解析根据已知条件，假设证券A与证券B完全正相关，则ρ_AB=1，此时σ_P与E(r_P)之间是线性关系，因此，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的直线。

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