某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。

admin2021-11-29 53

问题某商人正在考虑从芝加哥股票交易所买进10份欧元看涨期权合约。协议价格为1．55美元／欧元，每份合约金额62500欧元，三个月后到期。期权费0．03美元／欧元。目前即期汇率为1．50美元／欧元，该商人预期三个月后即期汇率处于区间1．51～1．59美元／欧元。考虑期权费的利息成本，假定市场年利率为8％。[浙江工商大学201l研]
计算并在图中标出在预测的汇率范围内，该商人的收益或损失。

选项

答案三个月后即期汇率在1．55美元／欧元以下的情况都会招致商人的损失，损失即持有期权合约的成本，0．0306美元／欧元，总数为19125美元。1．5806美元／欧元是盈亏平衡点。当汇率为1．59美元／欧元时，该商人的收益为5875美元。

解析

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在强有效市场，一种证券的当天价格可以表示为“最近的观察价格”加上“证券的期望收益值”，再加上这段时间发生的“随机收益值”。()

一般来讲，远期合约的违约风险要高于期货合约。()

SDR是世界银行设立的储备资产和记账单位。()

关于期权价格波动说法正确的是()。

()最能体现中央银行是“银行的银行”。

亚里士多德对古希腊的悲剧艺术进行系统理论总结的著作是

垄断优势理论的提出者是()

ONPG试验用于观察细菌分解的物质是

男，78岁，呕吐，腹胀2l小时，无明显腹痛，既往有消化道溃疡病史，上腹部压痛，腹肌紧张，血压80／50mmHg，脉搏108次／min，血淀粉酶250U，血钙1．7mmol／L。影响预后的因素有

城市人行道最小宽度不得小于()。

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求、起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到()时，阀门自动关闭。

氧化性物质的火灾危险性有哪些?

设随机变量X的概率分布为P{X=k}=Ak(k=1，2，3，4，5)，则常数A=，概率=.

Formostofus,dietingisafrustratingfactoflife.Withsomuchconflictingnutritionalinformationabout,itcanbedifficu

Ausefuldefinitionofanairpollutantisacompoundaddeddirectlyorindirectlybyhumanstotheatmosphereinsuchquantitie

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

在强有效市场，一种证券的当天价格可以表示为“最近的观察价格”加上“证券的期望收益值”，再加上这段时间发生的“随机收益值”。()

一般来讲，远期合约的违约风险要高于期货合约。()

SDR是世界银行设立的储备资产和记账单位。()

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亚里士多德对古希腊的悲剧艺术进行系统理论总结的著作是

垄断优势理论的提出者是()

ONPG试验用于观察细菌分解的物质是

男，78岁，呕吐，腹胀2l小时，无明显腹痛，既往有消化道溃疡病史，上腹部压痛，腹肌紧张，血压80／50mmHg，脉搏108次／min，血淀粉酶250U，血钙1．7mmol／L。影响预后的因素有

城市人行道最小宽度不得小于()。

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设随机变量X的概率分布为P{X=k}=Ak(k=1，2，3，4，5)，则常数A=______，概率=______.

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